解读 | 商业银行流动性管理办法征求稿【附对比】

二、流动性风险监测指标所谓监测指标,不设定具体的监管指标达标值,而是根据不同时期,异动情况和同业对比而提出相应的监管意见。本修订征求意见稿中提到,商业银行应将流动性风险监测指标全部纳入内部流动性风险管理框架,及时监测指标变化,并定期向银行业
什么是《解读 | 商业银行流动性管理办法征求稿【附对比】》?你喜欢该作品吗?
不少网友都表示喜欢《解读 | 商业银行流动性管理办法征求稿【附对比】》,应广大网友要求,本站整理了关于《解读 | 商业银行流动性管理办法征求稿【附对比】》的相关文章,内容丰富齐全,祛除了网友们讨厌的“下一页”,一个页面包含全部信息:

二、流动性风险监测指标

所谓监测指标,不设定具体的监管指标达标值,而是根据不同时期,异动情况和同业对比而提出相应的监管意见。

本修订征求意见稿中提到,商业银行应将流动性风险监测指标全部纳入内部流动性风险管理框架,及时监测指标变化,并定期向银行业监督管理机构报告。商业银行的管理信息系统应当能够及时计算流动性风险监管和监测指标,并在必要时加大监测频率。

而出现监测指标波动较大、快速或持续单向变化的,应当分析原因及其反映出的风险变化情况,并及时向银行业监督管理机构报告。

(一)九项指标

1.【流动性缺口】

是指以合同到期日为基础,按特定方法测算未来各个时间段到期的表内外资产和负债,并将到期资产与到期负债相减获得的差额。

未来各个时间段的流动性缺口=未来各个时间段到期的表内外资产-未来各个时间段到期的表内外负债。

数据取《G21流动性期限缺口统计表》。

2.【流动性缺口率】

是指未来各个时间段的流动性缺口与相应时间段到期的表内外资产的比例。

流动性缺口率=未来各个时间段的流动性缺口/相应时间段到期的表内外资产×100%,可以通过G21计算。

数据取《G21流动性期限缺口统计表》。

3.【核心负债比例】

是指中长期较为稳定的负债占总负债的比例。

核心负债比例=核心负债/总负债×100%,可以通过G21计算。

数据取《G21流动性期限缺口统计表》。

4.【同业融入比例】

是指商业银行从同业机构交易对手获得的资金占总负债的比例。

同业融入比例=(同业拆放+同业存放+卖出回购+委托方同业代付+发行同业存单-结算性同业存款)/总负债×100%

数据取《G24最大十家金融机构同业融入情况表》。

5.【最大十户存款比例】

是指前十大存款客户存款合计占各项存款的比例。

最大十户存款比例=最大十家存款客户存款合计/各项存款×100%

数据取《G23最大十家存款客户情况表》。

6.【最大十家同业融入比例】

是指商业银行从最大十家同业机构交易对手获得的资金占总负债的比例。

最大十家同业融入比例=(来自于最大十家同业机构交易对手的同业拆放+同业存放+卖出回购+委托方同业代付+发行同业存单-结算性同业存款)/总负债×100%

数据取《G24最大十家金融机构同业融入情况表》。

7.【超额备付金率】

是指商业银行的超额备付金与各项存款的比例。

超额备付金=商业银行在中央银行的超额准备金存款+库存现金,超额备付金率=超额备付金/各项存款×100%

数据取《G22流动性比例监测表》和《G01资产负债项目统计表》。

8.【重要币种的流动性覆盖率】

是指对某种重要币种单独计算的流动性覆盖率。

计算公式同流动性覆盖率。

9.【存贷比】

是指商业银行贷款余额与存款余额的比例。

存贷比=贷款余额/存款余额×100%,存贷比计算口径按银行业监督管理机构有关规定执行。

数据取《G01_IX存贷款月日均情况表》。

(二)影响分析

本修订征求意见稿将原监测指标同业市场负债占比修改为同业融入比例,根据127号文将同业融入占总负债比例不超过1/3作为监管指标,此次将同业融入指标变为了监测指标,不代表监管有所放松;相反,因为加入了发行同业存单,作为流动性风险监测指标更有弹性。

其实在央行的最新版本MPA指标中,已经将同业存单纳入同业负债进行考核(只是评分考核,并非硬性监管指标),多数银行已经非常重视控制同业存单规模,并开始探索金融债发行进行负债管理。

三、新旧文件对比

日期课程地点12.7-8大资管新规要点探讨及影响分析研修班上海12.9-10上市公司并购重组及税务筹划专题闭门研讨会北京12.15消费金融ABS及资管新政解读上海12.22现金贷新规下消费金融ABS的挑战和机遇上海12.16-17大资管新规要点探讨及影响分析研修班北京12.16-17反洗钱国际制裁研讨会上海12.16-17票据业务高级研修班厦门12.23-24债券市场基础及实务操作与研究框架上海12.23-24资管新规下的百万亿资管新格局深圳12.18-19资管新规下的百万亿资管新格局成都12.22-23资管行业税务筹划研讨会北京12.23-24房地产投融资实战经验和案例专题培训上海1.6-7监管新政下政信融资创新方式武汉